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MultiLogicShot_EAとは
GogoJungle で販売中の複数通貨ペア対応のデイトレードEAです。
MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。 また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。 そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。
なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。 （基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています）
フォワードとバックテストの乖離を検証
EAの堅牢性と、トレード結果に乖離がないかどうかを調べてみたいと思います。
GogoJungleのCSVからフォワード結果を抽出
フォワードテストは2017年12月4日から2019年5月17日までのデータがあるようです。そこまで長い期間ではありませんが、バックテストとの乖離を調べる上では十分ですね。
TDS(Tick Data Suite)を使ってバックテスト
フォワードと同じ期間のバックテストをTDS(Tick Data Suite)を用いて行います。
データは以下のようになっています。
- モデリング品質 ： 99.90%
- Dukascopy リアルティック
- 変動スプレッド(+1.1pips手数料)、再現スリッページ込み
手数料は、私が普段使っているXMのゼロ口座を想定した値になっています。
QuantAnalyzerでフォワードとバックテスト結果を比較
TDSのバックテスト結果と、ゴゴジャンのCSVの突き合わせを行います。また、通貨ペアが3種類あるので別々に比較します。
ドル円（USDJPY）
- フォワード結果
PF Win % DD % 停滞期間 1.89 89.4 4.17 97日 - バックテスト結果
PF Win % DD % 停滞期間 1.36 87.96 3.66 215日 - 上＝フォワード、下＝バックテスト結果
バックテストでは、2018年10月頃から長期間の停滞時間が訪れていますが、フォワードでは特にドローダウンが見られません。
しかし、全体的には相関した動きをしているようですので、乖離があるかどうかの判断は難しく微妙なところです。
ポンドドル（GBPUSD）
- フォワード結果
PF Win % DD % 停滞期間 1.61 92.05 4.62 107日 - バックテスト結果
PF Win % DD % 停滞期間 1.36 91.73 4.69 106日 - 上＝フォワード、下＝バックテスト結果
こちらはほぼフォワード通りではないでしょうか。ドローダウンも同じ期間で発生しているようですし、資産の変化も相関しています。
ユーロドル（EURUSD）
- フォワード結果
PF Win % DD % 停滞期間 1.29 89.64 4.09 161日 - バックテスト結果
PF Win % DD % 停滞期間 1.97 93.36 2.12 165日 - 上＝フォワード、下＝バックテスト結果
停滞期間もドローダウンもほぼ同じです。ただ、ドローダウンがバックテストの約2倍となっていることが少し気がかりです。
ドル円に比べ乖離は少ないですが、多少なりともズレが発生してしまう可能性はあるかもしれません。
全部の通貨ペアを合わせて比較した場合
バックテストはリアルトレードの環境よりも少し厳し目に設定していますが、ご覧いただくように大体同じ動きになるようで、乖離は少ないと思われます。
バックテスト
フォワードテスト
↑線の色が被ってしまい、見づらくて申し訳ないです。
フォワードとバックテストを並べて比較
※こちらも線が同じ色ですが、上がバックテスト、下がフォワードテストのグラフとなっています。
TDSバックテスト（2003年5月4日～2019年5月17日）
公式のバックテストは固定スプレッドのみでしたが、変動スプレッド等の条件を厳し目にしても資産推移は右肩上がりになりましたので、堅牢性はあると判断してよいと思います。また、カーブフィッティングEAではなく、長期バックテストのデータも信頼できるものである可能性が高いです。
優秀なEAの判断方法について
私はフォワードテストとバックテスト結果（変動スプレッド＋再現スリッページ＋手数料込み）を比較することが一番だと考えています。
故に、販売ページで公開されているスプレッド固定値におけるバックテストは全く当てになりませんので、カーブフィッティングの疑惑も含め、実際にリアルティックを使って測定してみることが重要です。
全体の結果
ドル円（USDJPY）
ポンドドル（GBPUSD）
ユーロドル（EURUSD）
運用の注意点など
1回のエントリーの取引Lotは、設定したLot数の3倍になります。
設定Lot数を0.1にした場合、0.3ロットでエントリーして0.1ロットずつ分割決済されます。それぞれの通貨ペアごとにこのような動きになるため、ロット設定には注意が必要です。
フィルターが少ない
週末決済を除くと、重要指標や3倍スプレッド期間をフィルタする機能などは持っていませんので、以下のようなプラグインを使用するなどして不足分を補うと、より良い結果になるかもしれません。
