XMの3倍マイナススワップを3連発も食らった話

きっかけはデイリーレポート

普段、自動取引にEAを動かして放置しているのですが
メールで送られてくる損益表を見ていたところ気になる箇所がありました。

このようにマイナススワップが３倍の金額で計算されています。

ロット数が大きい場合でも今まではあまり気にしていなかったのですが、
取引している通貨ペア（ドル円）が、最近特にマイナススワップがきつい状態なので、以前よりも目立つようになってきました。

原因はXMのスワップ3倍デー

XMにはスワップポイントを普段の3倍貰える日、スワップ3倍デーなるものが存在します。
XMのスワップ計算機の説明を読むと、「水曜日は例外的に3回分の付与／引き落とし」との記述があります。

スワップとは、ポジションが日をまたいで保有される場合にXMがお客様のお口座に付与もしくはお口座から引落とすロールオーバー金利です。ポジションが継続保有される場合に、スワップは月曜日から金曜日の各日に一日一回付与／引落としされますが、水曜日は例外的に3回分の付与／引き落としされます（7日分のスワップを5日間で精算）。

ロールオーバー　つまり取引で「翌日へ注文の持ち越し」を行うと「スワップポイント」が発生します。このポイントは通貨間の金利差に応じて、利益の付与もしくは損失の支払いという形で自動的に処理が行われます。

なぜ水曜日に限って3倍になるのか？

外国為替取引では、スワップポイントは、取引が成立した営業日から2営業日後に決済（受渡し）が行われる仕組みになっています。

つまり、水曜日に発注した注文が木曜日へと跨ぐ場合、2営業日後は「土曜日」となります。しかし土曜日は市場が閉場しており、週末をまたぐ注文であると見なされるため、水曜日の注文に「週末分のスワップポイント」が加算され、「水曜日のスワップポイント」＋「週末分のスワップポイント」の合計で 3回分のスワップポイントが付与されるのです。

ちなみに、これはXMに限らず、どのブローカーでもこのような金利差の調整は行われています。

実際の取引履歴

きっかけに記載した実際のMT4アプリでの取引履歴です。これが「買い」ポジションだったらスワップがプラスなので問題無かったのですが、この日は「売り」ポジション
つまりマイナススワップが発生しました。

動かしているEAは所謂スキャルピングの取引スタイルのため、利益が乗っていても数pipsしか動いていない状態でマイナススワップが３倍も付いていると、結構馬鹿にならない金額になります。

ご覧頂くように一見勝ちトレードなのですが、損益はマイナスとなってしまっています。この場合、マイナススワップが３倍＝ポジションを取った瞬間に数千円のマイナスとなるため、そもそもの回収がとても難しい注文状態です。

レバレッジによってスワップ金額は変わるのか？

これは以前に質問を頂いたのですが、変わらないです。スワップポイントはレバレッジの大きさで変わるものではなく、「保有ポジションの通貨数量」で正比例していきます。

たとえば、1,000通貨のポジションで10円付与される場合、2,000通貨なら20円となります。また、売り／買いの場合でプラス、マイナスと通貨ペアによって値は変動します。

どのように対策するか？

問題を要約すると

※1 USD/JPYの場合

この事から、

などが特に重要かと思います。
ショートポジションの持越しには十分ご注意ください。

（※2019.03.12追記）EAの3倍スワップ対策として良さそうなスクリプトがありました。

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